Citée en 1212 sous le nom de Agniera, la commune a rajouté en Dévoluy pour ne pas être confondue avec la commune d'Agnières; celle du Pas-de-Calais.
Selon certains, ce toponyme proviendrait de l'occitan Anhela signifiant lieu où s'élève des brebis. Vu le nombre de bergers, de moutons ou d'espaces utilisés à cet usage au moment de l'apparition de ce toponyme, cela semble étonnant mais possible.
Un toponyme se doit d'être caractéristique pour être immédiatement identifiable. Nous pourrions donc imaginer un lieu où se rassemblaient les bergers de cette vallée avec leurs troupeaux.